NDX 回调次数统计总结
NDX/Nasdaq 回调次数统计总结
📊 使用 NDX 历史数据实际统计：¶
- 资料范围：1985 年至 2025 年
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统计方法：
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使用
Adj Close - 检测 "从新高点跌落超过 10% 的回调"，并且隔段时间重新初始计算
- 使用
in_drawdown状态防止重复统计 -
总计结果：
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总共发生约 20 次非重复的 10%+回调
- 均值频率：每 2 年 1 次
🔎 网络资料统计：¶
| 指数 / 范围 | 10%+ 回调频率 |
|---|---|
| Nasdaq Composite (1970s+) | 每 1.6–2.1 年 1 次 |
| Nasdaq-100 (2013-2023) | 6 次 (约每 1.7 年) |
| S\&P 500 (1950–现代) | 每 2 年 1 次 |
| S\&P 500 (2002–2021) | 20 年内 10 次 |
资料来源：Nasdaq，Reuters，A Wealth of Common Sense
✅ 总结：¶
日常中只需培养一个概念：
- 精通指数中约每 1.5–2 年 就会有一次 10%以上的回调
- 如果正处于全球惊慌/政策突变时期，或者与大逆风时期约同，频率可能提升
这也是 ETF 投资、做约翻/加仓/加权 时需要较真看的地方，尽管平均频率看起来不多，但纯随机分布时可能出现远超平均的频繁回调段。